A pénzpiacok és a szerencsejáték
Sokan gondolják úgy – főleg akik sokat vesztettek a kereskedés során -, hogy a tőzsde és a szerencsejátékok között semmi különbség, csak itt több a hókusz-pókusz.
Valóban nem könnyű kereskedni és megtalálni azt a vékony mezsgyét, ami a szerencsejátékok (vagy pl. a pénzfeldobás) és a tőzsdei kereskedés között húzódik. Főleg a day-trade, tőkeáttételes kereskedés területén találhatóak olyan intenzív ármozgások, hogy csak sok tanulás, rutin és jó stratégia alkalmazásával lehet tartósan nyereséggel kereskedni saját egyéni kereskedés formájában.
Káoszelmélet
A káoszelmélet olyan egyszerű nemlineáris dinamikai rendszerekkel foglalkozik, amelyek viselkedése az őket meghatározó determinisztikus törvényszerűségek ellenére sem jelezhető hosszú időre előre. Emberi nyelven ez azt jelenti, hogy az elmélet leírja azokat a rendszereket, amelyek szabályszerű, törvényszerűségeket mutató megközelítések nem képesek kezelni. Ma már vannak matematikai megközelítések, amelyek a káoszban is megteremtik az eligazodást.
A bonyolult rendszerek, mint például az időjárás vagy a tőzsde változásait nehéz belátható időn belül megjósolni. A tőzsde világa bonyolult, de bizonyos törvényszerűségek itt is érvényesülnek – megteremtve a módját a szabályszerűségek feltárására és alkalmazására. Vannak olyan tőzsdei folyamatokhoz is értő programozók, akik összetett rendszerekbe építik be a feltért szabályokat és alkotnak nyerő stratégiákat. Az általuk alkalmazott szisztéma alkalmas a folyamatok bizonyos előrejelzésére vagy legalábbis kezelésére, tehát itt azért nem a teljes káosz uralkodik!!!
Lehet kereskedni ilyen program rendszerek segítségével. Az ember egyedül korlátai miatt sem képes ilyen összetett szabályrendszer követésére – erre valók a számítógépes programok.
Martingale elv
Ez a legismertebb „matematikai elven működő” szisztéma. Ekkor azt feltételezzük, hogy az ármozgások iránya nem határozható meg, ezért mind a két irányba felveszünk pozíciót és aztán a következő lépést akkor tesszük meg, ha az ár elmozdult egy egységnyit (előre meghatározott elmozdulás, amelynek a kötés sűrűség meghatározásakor van jelentősége). Meghatározott idő vagy távolság (pip) elteltével ismét nyitunk pozíciót, mindig a vesztes irányba. Hasonlít a dolog a Martingale módszerre.
Addig folytatjuk ezt a sorozatos pozíció nyitást egyre nagyobb – adott számsorozat alapján – növekvő mennyiségben, amíg a trend meg nem fordul és az utolsó veszteséges pozíciónk nem megy át nyereségbe. Ha nem következik be a trendforduló, akkor csak imádkozhatunk vagy folyamatosan, nagymértékben emelnünk kell a kereskedéshez szükséges fedezet összegét! Jobb esetben a legutolsó, nagy méretű ügylet nyeresége el fogja érni azt a mértéket, hogy a korábbi veszteséges pozíciókon felül még nyereséget is hoz és a robot ekkor zárja a kötéssorozathoz tartozó összes pozíciót – ha a tőként kibírta az elmozdulást, akkor nyereséggel.
Lehet, hogy ez így leírva nem könnyen követhető, de a stratégia sokáig az egyik legjobban elterjedt megoldás volt. Akkor van gond, ha nem elegendő a tőkénk a következő (egyre durvább) méretű ügylet megkötéséhez… És ez a pillanat el szokott jönni…
Tehát ez a ráduplázós (Martingale) stratégia csak akkor nyer, ha végtelen időnk van és végtelen a tőkénk, ami sajnos nem igazán áll rendelkezésünkre. Szóval elég nagy valószínűséggel ezzel a stratégiával csődbe lehet jutni, akár mennyire is gondoljuk pár sikeres ügyletet követően, hogy működik….
További információk:
dr.Tatár Attila
E-mail cím: info@bankweb.hu
Telefonszám: 20/462-88-50
Kedves Alexander,
A weboldal régi, de folyamatosan frissül. Ez a cikk mondjuk nem a legfrissebb, de nem is aktuális a dolog, így nincs miért frissíteni.
A cikk is arról szól, amit ír: ez a módszer csak ideig-óráig működik és nem is aj
ajánlanám senkinek. Éppen azért íródott, hogy feltárja a kockázatokat.
Tisztelettel – látom, hogy elég régi és mozdulatlan az oldal . . .
Korábban – kb. 10 éve én is beleestem Martingale ‘ robot stratégiába. Sikerült is vesztenem úgy kb. egy vidéki ház értékét.
Nos, a mondandóm, számoljunk picit . . . csupán EGY EGYSÉGET nyerhetsz – ha bele zöldülsz akkor sem lesz több “ nyereséged “ / majd a végén nézd az egyenlegedet /
A nagy titok, egy egységért kockáztatsz kb. 1 000 egységet a számládból. Számokkal megtámogatva a tapasztalati tényeket . . .
Amennyiben csak 10 € – ót kockáztatsz indulásként, akkor a tizedik szinten pontosan EZERSZERES lesz a nem realizált veszteséged. Ez ebben az esetben 10 000 €, állítsd szembe az esetleges 10 €-ós “ biztos “ nyereség lehetőségével.
– ez egy remek vállalkozás ? –
Ennél komolytalanabb kockázat elképzelhetetlen . . . A lényeg: sajnos van olyan piaci helyzet, hogy még a tizedik szint után sem FORDUL meg a piac ! Így pedig röppent a 10 K. €-ód !
Igen, általában 3-5 szint után lesz 10 €-ós nyereséged. De itt is kockáztatsz 2-300 €-ót !
Üdvözlettel – Alexander
– természetesen Stop üzemmóddal is mérsékelheted a jelentős és szinte rendszeres veszteségeidet. a ritka ‘ nyereségeidet pedig majd bőven viszik a mellékköltségek . . . ???? –
Kedves Krisztián!
Én sem állítom, hogy a miénk a tuti, egyedül üdvözítő megoldás, de kétségtelenül vannak jobb és rosszabb robotok. Jöjjön el és győződjön meg róla, hogy a miénk mit tud, ne ítéljen előzetesen…
Valóban nincs olyan robot és talán sosem lesz, amelyik felügyelet nélkül magas hozamot ér el teljes biztonság mellett. De azért a mai robot programokkal is szépen lehet kereskedni…
Hali!
Semmi sem garantálja (káoszelmélet), hogy az árfolyam vissza fog fordulni és a megnyitott pozíciók nyereséget fognak hozni.
Ebben az esetben a tőkefedezetünk (margin) ki fog merülni és jó nagyot bukunk. Nincs olyan védelem, ami ebben az esetben ne veszteséggel zárná a nyitott pozíciókat.
A legnagyobb ellenség a tőkefedezet hiánya.
Nekem is van pár „TUTI” algoritmusom, amelyek minden esetben csak nyertesen jöhetnének ki, ha elég tőkefedezettel rendelkezne a befektető.
Ez a „kis” szépséghiba mindig fent fog állni. 🙁
Üdv.