A programozott számítógépes algoritmusok az elmúlt hetekben a New York-i értéktőzsde átlagos forgalmának 29 százalékát adták.
A legutóbbi héten 458 millió darabos részvényforgalmat bonyolítottak le. A legtöbb automatikus kereskedés a Morgan Stanley programjaihoz volt köthető, akit a Goldman Sachs követett – írja a MarketWatch.
A programozott algoritmusok alapján kereskedő számítógépes rendszerek a január 13-val végződött héten 458 milliós részvényforgalmat bonyolítottak le a New York-i értéktőzsdén, vagyis a napi átlagforgalom 29 százalékát adták. Egy héttel korábban a 462 millió részvényes forgalommal szintén 29 százalékos részesedéssel rendelkeztek a számítógépek. A NYSE tagjai között a legaktívabb algoritmikus kereskedést a Morgan Stanley végezte, akit a Goldman Sachs követett.
A programozott számítógépes kereskedést több célból is használják a piaci szereplők. Egyrészt az úgynevezett „high frequency trading” során nagyon rövid, akár pár másodperces kötéseket végeznek a számítógépek. Másrészt programozott algoritmusokat használnak a nagyobb pakettek vásárlásánál, vagy értékesítésénél, a pakettek feldarabolásához. A gépek ugyanakkor komoly kockázatot is jelenthetnek, amire jó példát jelent a 2010 május 6-i „flash crash” néven elhíresült rövid tőzsdei összeomlás.
Forrás: portfolio.hu
Az automata rendszerek megváltoztatják a kereskedés jellegét, így a hagyományos stratégiák, technikai elemzés és eszköztár helyett más kell. Megtanulhatja a kereskedést a tőzsdei tanfolyamunkon.
